Analiza statistica a riscului de creditare in Romania

Mai multe detalii Analiza statistica a riscului de creditare in Romania

Institutiile financiare au un rol important in cadrul sectorului financiar, ele determina buna functionare a unitatilor economice si a economiei in ansamblu. Este necesar un sistem de institutii financiare functional ce poate oferi o gama larga de produse si servicii, capabil sa satisfaca exigentele tuturor potentialilor clienti.

Lucrarea abordeaza acest sistem financiar ca segment indispensabil al ansamblului economic prin riscul care ameninta cel mai puternic institutiile financiare, riscul de creditare. Realitatea economica si financiara, atat internationala, cat si interna, este interesata sa posede un sistem financiar solid, care sa permita asigurarea unui cadru organizatoric corespunzator dezvoltarii mecanismelor financiare.

Sistemul financiar are impact asupra intregii economii, o economie de piata nu poate functiona fara institutii financiare profitabile si bine consolidate. Pe masura ce economia si mediul de afaceri din Romania s-au dezvoltat, institutiile financiare au urmat acelasi trend.

Criza aparuta in 2007 s-a extins, iar in timp s-au evidentiat nereguli cu privire la procesul de creditare. Printre acestea s-au remarcat lipsa sau insuficienta reglementare a anumitor segmente extrem de volatile ale pietei de capital, controlul insuficient al produselor financiare hibride si practici neadecvate de gestionare a riscurilor la nivelul institutiilor financiare.

Lucrarea reprezinta un sistem de analiza a creditarii, care sa furnizeze informatii, argumente si solutii capabile sa evite declansarea anumitor fenomene responsabile de vulnerabilitatea sectorului financiar.

Domeniul de cercetare este analiza si prognoza riscului de creditare, analizand institutiile financiare din prisma riscului de creditare cu ajutorul indicatorilor economico-financiari specifici si folosind metode statistice de analiza si prognoza.

Riscul de creditare este intalnit in cazul institutiilor financiare, in special cele creditoare. Este specific naturii operatiunilor desfasurate de catre entitatile din acest domeniu, fiind o particularizare a riscului operational inerent  oricarei afaceri, risc care difera insa, prin structura si amploare de la un sector economic la altul.

Riscul de creditare este monitorizat prin intermediul a doua canale diferite de investigare: definirea riscului de creditare – cuprinsa in prima parte a lucrarii si analiza statistica a riscului de creditare – tratata ulterior in partea a doua.

Lucrarea trateaza riscul de creditare din punctul de vedere al creditorului. Creditorul face referire la persoana juridica care imprumuta bani sau presteaza un serviciu in anumite conditii cu scopul de a realiza profit. Acesta crediteaza atat persoane fizice, cat si juridice, dar isi asuma ca, la scadenta clientul poate sa nu isi stinga obligatiile fata de el. Scopul studiului care a stat la baza elaborarii acestei lucrari vizeaza analiza si prognoza riscului de creditare in Romania, in vederea identificarii factorilor care influenteaza riscul de creditare, stabilirii legaturilor ce exista intre factorii de influenta si riscul de creditare, precum si prognoza riscului de creditare. Aceasta abordare este necesara in prezent deoarece riscul de creditare a luat amploare si institutiile creditoare trebuie sa stie ce anume sa analizeze pentru a infrunta in cunostinta de cauza (..). Autoarea

Cuprinsul cărţii Analiza statistica a riscului de creditare in Romania

Introducere /5

Capitolul I. Elemente conceptuale privind riscul de creditare /13

1.1 Risc/13

1.2 Incertitudine /22

1.3 Risc si incertitudine /25

1.4 Risc si incertitudine in teoria economica /30

1.5 Activitatea de creditare /36

1.6 Riscul de creditare / 39

Capitolul II. Identificarea si evaluarea riscului de creditare /46

2.1 Identificarea riscului de creditare / 46

2.2 Metode de evaluare a riscului de creditare /54

2.3 Indicatori de evaluare a riscului de creditare/ 58

Capitolul III. Metode statistice de analiza si prognoza a riscului de creditare /64

3.1 Metode statistice de analiza a riscului de creditare / 64

3.2 Metodologia Box – Jenkins/ 86

Capitolul IV. Analiza si prognoza riscului de creditare in Romania/ 99

4.1 Analiza statistica a riscului de creditare in Romania /100

4.2 Prognoza riscului de creditare in Romania/ 127

Concluzii /136

Anexe /140

Bibliografie /157

Despre autor

Simona-Andreea Apostu